Vídeo de exemplo de troca de opções

"Uma razão convincente porque você deve negociar opções de ações para renda."

Por que você deve aprender a negociar opções de ações?

O exemplo de negociação de opções no vídeo abaixo irá responder isso para você e você também verá como os traders estão usando opções para acelerar seus esforços de criação de riqueza.

Na minha opinião, é a estratégia de investimento final de baixo custo e alta recompensa.

E quando você assistir ao vídeo, tenha em mente que esses são os retornos reais e reais que foram feitos.

Descubra cinco maneiras de alcançar a liberdade financeira em cinco anos ou menos. Basta digitar seu e-mail para a direita (cancelar a inscrição a qualquer momento).

Antes de passarmos ao nosso exemplo, estou assumindo que você já leu todos os módulos anteriores (o índice está na parte inferior desta página).

Vamos fingir por um momento que você pesquisa e acha que as ações da IBM vão subir de preço em alguns meses, mas você não quer colocar todo o seu dinheiro suado em risco ainda.

A compra de 100 ações custaria US $ 9.000 (100 ações * US $ 90).

Você quer testar as águas para ver se sua teoria vai dar certo. Para fazer isso, você "compra" um contrato de opções que lhe dá o "direito de comprar 100 ações da IBM por US $ 90".

Este contrato custa US $ 680 e comparado a US $ 9 mil, US $ 680 não é muito dinheiro para arriscar.

Você pagou US $ 680 pelo direito de comprar a IBM por US $ 90. Seis meses depois, a IBM está negociando a US $ 130. Então, basicamente, você poderia exercer seu contrato, comprar a IBM por US $ 90 e depois vendê-la imediatamente por US $ 130.

É claro que, como no exemplo da terra na lição 1, você poderia vender seu contrato para outra pessoa, digamos US $ 1.080. Ao fazê-lo, você teria um lucro de US $ 400 ou 59% de retorno do seu dinheiro.

*** Aqui está a lição: & # xa0; Opções de negociação de ações - é onde você investe uma quantia relativamente pequena de dinheiro para comprar um "contrato" que controla algo maior.

Sua pesquisa informa que seu contrato aumentará de valor antes de uma determinada data. Quando isso aumenta de valor, você vai vender o contrato por um preço mais alto do que pagou por ele e embolsar a diferença.

Não se preocupe se você não entender completamente este exemplo. Não pára por aqui. Continuarei explicando a negociação de opções à medida que o tutorial avança.

Na verdade, todo este site e curso de estudo em casa baseado na web foi projetado para explicar as opções de negociação em grande detalhe.

Não há como encaixar tudo nessa página ou neste site. Isso é parte da razão pela qual eu criei uma newsletter para que eu pudesse "mostrar" o que eu faço.

Ver como negociar em tempo real realmente ajuda no processo de aprendizado.

Mensagem do Trader Travis: Eu não sei o que trouxe você para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.

Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar uma pequena renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre as opções, não tenha certeza do que elas são e queira um simples guia passo-a-passo para compreendê-las e começar a usá-las.

Não tenho idéia se as opções são ideais para você, mas prometo mostrar a você o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida. vida.

Basta introduzir o seu melhor email abaixo para reivindicar o meu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0 ;: & # xa0; Cinco estratégias de negociação de opções que usei para lucrar nos mercados de alta, baixa e lateral.

Juntamente com o seu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0; você também receberá meus e-mails diários nos quais compartilho minhas estratégias de negociação de opções favoritas, exemplos das transações em que estou atualmente e formas de proteger seus investimentos em qualquer mercado.

Produtos Criados pelo Trader Travis.

Opções Livres Módulos de Aprendizagem do Curso.

Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.

Módulo 3: & # xa0; Estratégias Básicas.

Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de ações.

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Exemplo de negociação de opção de compra.

Como fazer dinheiro negociando opções de chamada.

Exemplo de negociação de opções de compra:

Opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas negociar ações, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos dar uma olhada em um exemplo simples de negociação de opção de compra.

Exemplo de negociação de opção de compra:

Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que seu preço vai subir para US $ 50 nas próximas semanas. Uma forma de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 e vendê-la em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e, quando você vendesse as 100 ações em algumas semanas, receberia US $ 5.000 para um lucro de US $ 1.000 e um retorno de 25%.

Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer negociação de ações, continue lendo e descubra como as opções de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400% em um investimento similar!

Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:

Com a negociação de opção de compra, retornos extraordinários são possíveis quando você tem certeza de que o preço de uma ação se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções de $ 100K)

Vamos começar negociando um contrato de opção de compra de 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.

Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, já que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê que o preço de uma opção é de US $ 2,00, precisa pensar em US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.

Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações a US $ 40 quando todos os outros no mundo tiverem que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito tem que valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.

Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.

Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.

No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.

Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.

Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!

Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subir para US $ 1.000 por ação, essas opções de compra de US $ 40 serão de US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.

O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?

Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40 e vendê-las imediatamente a um preço de mercado de $ 45 por um lucro de $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?

O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?

Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 não vale nada, pois ninguém pagaria a opção se você pudesse comprar a ação da YHOO a US $ 40 no mercado aberto.

Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.

O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?

Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for $ 35, então você não tem razão para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações a $ 40 por uma perda imediata de $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.

Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de payoff da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.

Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.

Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra, acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (com a mesma força) que o preço vai cair. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.

A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque para longe de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.

Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:

Opções Básicas: Como as Opções Funcionam.

Os contratos de opções são essencialmente as probabilidades de preço de eventos futuros. Quanto mais provável que algo aconteça, mais cara seria a opção de lucrar com esse evento. Essa é a chave para entender o valor relativo das opções.

Tomemos como exemplo genérico uma opção de compra na International Business Machines Corp. (IBM) com um preço de exercício de US $ 200,00; A IBM está atualmente sendo negociada a US $ 175 e expira em 3 meses. Lembre-se, a opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar ações da IBM a US $ 200 a qualquer momento nos próximos 3 meses. Se o preço da IBM subir acima de $ 200, então você "ganha". Não importa que não saibamos o preço dessa opção no momento - o que podemos dizer com certeza, porém, é que a mesma opção não expira em 3 meses, mas em 1 mês custará menos porque as chances de que algo ocorra dentro de um intervalo menor é menor. Da mesma forma, a mesma opção que expira em um ano custará mais. É também por isso que as opções experimentam o declínio do tempo: a mesma opção valerá menos amanhã do que hoje se o preço do estoque não se mover.

Retornando ao nosso vencimento de 3 meses, outro fator que aumentará a probabilidade de que você “ganhe” é se o preço das ações da IBM subir mais perto de $ 200 - quanto mais próximo o preço das ações da greve, maior a probabilidade do evento acontecerá. Assim, à medida que o preço do ativo subjacente aumenta, o preço do prêmio de opção de compra também aumentará. Alternativamente, à medida que o preço desce - e a lacuna entre o preço de exercício e os preços dos ativos subjacentes aumenta - a opção custará menos. Ao longo de uma linha similar, se o preço das ações da IBM ficar em US $ 175, a ligação com um preço de US $ 190 valerá mais do que a greve de US $ 200 - já que, novamente, as chances do evento de US $ 190 serem superiores a US $ 200.

Há um outro fator que pode aumentar as chances de que o evento que queremos que aconteça ocorrerá - se a volatilidade do ativo subjacente aumentar. Algo que tenha maiores oscilações de preços - tanto para cima quanto para baixo - aumentará as chances de um evento acontecer. Portanto, quanto maior a volatilidade, maior o preço da opção. A negociação de opções e a volatilidade estão intrinsecamente ligadas entre si dessa maneira.

Com isso em mente, consideremos um exemplo hipotético. Digamos que em 1º de maio, o preço das ações da Tequila Cory (CTQ) seja de $ 67 e o prêmio (custo) seja $ 3,15 para uma chamada de julho, o que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho e o preço de exercício US $ 70 O preço total do contrato é de US $ 3,15 x 100 = US $ 315. Na realidade, você também precisa levar em conta as comissões, mas as ignoraremos neste exemplo. Na maioria das bolsas dos EUA, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar ou vender 100 ações; É por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total. O preço de exercício de US $ 70 significa que o preço das ações deve subir acima de US $ 70 antes que a opção de compra valha alguma coisa; Além disso, como o contrato é de US $ 3,15 por ação, o preço de equilíbrio seria de US $ 73,15.

Três semanas depois, o preço das ações é de US $ 78. O contrato de opções aumentou junto com o preço da ação e agora vale US $ 8,25 x 100 = US $ 825. Subtraia o que você pagou pelo contrato e seu lucro será (US $ 8,25 a US $ 3,15) x 100 = US $ 510. Você quase dobrou nosso dinheiro em apenas três semanas! Você poderia vender suas opções, que são chamadas de "fechar sua posição", e obter seus lucros - a menos, é claro, que você pense que o preço das ações continuará a subir. Por causa deste exemplo, digamos que nós deixamos andar.

Até a data de vencimento, o preço do CTQ cai para US $ 62. Como isso é menor do que o preço de exercício de US $ 70 e não sobra tempo, o contrato de opção é inútil. Estamos agora abaixo do custo original do prêmio de US $ 315.

Para recapitular, eis o que aconteceu com nosso investimento opcional:

Dinheiro Real, Negociação de Opções ao Vivo.

Aqui na Opção Alfa nós "andamos a pé" e "fale a conversa" quando se trata de negociação de opções em um nível sério e profissional. Neste novo módulo, você encontrará um recurso insano de exemplos de negociação de opções em tempo real, reais e em tempo real. Nós gravamos nossa tela em tempo real para que você possa assistir por nossos ombros enquanto procuramos, inserimos, ajustamos e saímos das negociações de opções.

Mostrando exemplos de negociação de opções ao vivo, como os abaixo, é apenas uma das muitas maneiras pelas quais continuamos a nos diferenciar como líder absoluto no setor de negociação de opções. Continue voltando sempre, pois estamos sempre adicionando novos exemplos de negociações ao vivo para você ver.

IWM Iron Butterfly (fechamento de comércio)

A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no pico.

USO Iron Butterfly (fechamento de comércio)

Hoje estamos fechando nossa posição de borboleta de ferro em USO apenas comprando de volta o curto estrangulamento ou dentro de greves curtas desde o O.

Condor de ferro CMG (abertura comercial)

A CMG pós-lucro ainda está mostrando um preço IV e bom nas cadeias de opções. Neste vídeo ao vivo, vou percorrer todo o nosso ent.

SPY Put Calendar (Opening Trade)

Com o SPY em uma corrida enorme e baixa volatilidade prevalecente, estamos aproveitando esta oportunidade para obter um pouco de baixa com um calendário de lançamento.

Crédito de Chamada IYR (Ajustando o Comércio)

Esse ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda lea.

Condor de ferro CMG (fechamento comercial)

Depois de manter nosso negócio CMG por cerca de um mês, estamos com um bom lucro depois que o CMG foi negociado basicamente para baixo. Decaimento do tempo foi o.

GDX Strangle (abertura de comércio)

Nós negociamos o Ouro de maneira rentável durante todo o ano, e este é apenas outro exemplo de estrangulamento curto do GDX de como eu penso em entrar em negociações.

Spread de Crédito de Chamada QQQ (Fechamento de Comércio)

Esse spread de débito de chamadas do QQQ foi rápido, pois não esperávamos que o mercado subisse tão rápido que ajudou a gerar um pr. Decente.

IBB Iron Condor (fechamento de comércio)

Esta saída antecipada para nosso condor de ferro IBB nos deu um lucro de US $ 142 depois de estar no comércio por apenas algumas semanas. Além disso, também mostrarei o motivo.

XOP Strangle (abertura comercial)

XOP tem sido um veículo de negociação favorito para nós e hoje nós continuaremos a "stack" ou "ladder" nessa posição premium ainda.

GDX Strangle (fechamento de comércio)

O ouro tem sido um veículo de negociação incrível para nós no mês passado e hoje fechamos outro conjunto de estrangulamentos no GDX para gerar alguns incom.

APC Strangle (fechamento de comércio)

Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra os nossos ataques de curto prazo este mês. Mas como.

Borboleta de Ferro EWZ (Comércio de Fechamento)

O exemplo atual de trade de fechamento ao vivo com o EWZ é um pouco singular, pois tivemos a borboleta de ferro sobre o preço de exercício de US $ 25 e agora é isso.

DIA Iron Condor (ajustando o comércio)

Este conduto de ferro neutro no DIA é preciso de um ajuste rápido no início desta semana, à medida que o mercado continua a se recuperar. Neste vídeo vamos discutir.

Calendário de Chamada da AAPL (Comércio de Abertura)

Olhe nos bastidores enquanto eu uso nosso novo software de lista de observação para rapidamente filtrar e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante o l geral.

XHB Straddle (fechamento de comércio)

Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB, com a negociação de ações no meio de você.

COP Short Put (fechamento de negociação)

Esses lançamentos curtos únicos na COP funcionaram como um grande hedge para nossas outras apostas de baixa neste mês e ajudaram a suavizar nossos retornos após w.

Calendário de Chamadas AAPL (Fechando o Comércio)

Os calendários de chamadas funcionam bem quando o estoque se move na direção do preço de exercício ou quando o IV aumenta. Neste caso, com o nosso AAPL de curto prazo c.

Estrangeiro do COF (ajustando o comércio)

Nossa posição de estrangulamento curto do COF é o mini-exemplo de hoje, enquanto percorro todo o processo de pensamento que usamos para fazer um ajuste na minha página.

GDX Strangle (abertura de comércio)

Com a alta IV do ouro estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção.

XOP Strangle (fechamento de comércio)

Preenchimento muito rápido em nosso comércio de curto-prazo XOP enviesado que trouxe um bom lucro depois de segurá-lo por algumas semanas.

X Estrangular (Comércio de Fechamento)

Nosso ponto de entrada inicial neste X strangle curto não foi ruim, mas o estoque continuou a subir e desafiou a greve de curto prazo durante todo o mês.

QCOM Strangle (ajustando o comércio)

Com o QCOM agora negociando acima do nosso curto strike e ponto de equilíbrio, estamos fazendo um pequeno ajuste na posição para reduzir o risco e o aumento.

FXE Strangle (abertura comercial)

Depois de cair na segunda-feira de manhã, nossa primeira negociação da semana incluiu a venda deste grande estrangulamento no FXE, que tem quase 70% de chance de s.

BABA coloca o spread de débito (LIVE Opening Trade)

Com o BABA a negociar mais de 6% no dia em que entramos com este novo spread de débito de baixa, apostando na fraqueza continuada.

TSLA Colocar Propagação de Débito (Negociação de Encerramento ao Vivo)

Embora muitas pessoas achassem que estávamos loucos por ficarmos de baixa no TSLA, o comércio de spread de débito feito pelos pré-ganhos nos rendeu US $ 200 hoje.

Difusão de débito de chamada TLT (Negociação de fechamento em direto)

Esse preenchimento rápido em nosso spread de débito de chamada direcional em TLT perto do final do pregão nos tirou com um lucro de $ 171 depois de pacientemente h.

FXE Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)

Apenas cinco dias após o comércio de votos da BREXIT na FXE, fechamos o comércio de opções de borboleta de ferro para um lucro de US $ 216.

Condor de Ferro MON (Fechamento ao Vivo)

Após uma enorme queda na volatilidade implícita, trabalhamos duro para fechar este comércio de condores de ferro MON ajustando a ordem várias vezes para preencher.

Divulgação de Débito de Chamadas IBB (Live Opening Trade)

Mostraremos como comecei a procurar por um novo comércio de alta e, eventualmente, encontrei um mercado de baixa volatilidade no IBB em busca de uma alta.

XBI Call Debit Spread (Negociação de Encerramento ao Vivo)

Tive a sorte de escolher a parte inferior exata para a nossa entrada neste spread de débito de chamada para o ETF de biotecnologia da XBI que, no final, foi fechado com lucro.

GDX estrangula (comércios de encerramento ao vivo)

Hoje nós iremos linha por linha e mostraremos como nós fechamos um monte de posições de perna única que temos sobra no GDX combinando algumas em st.

XLU Colocar o Spread do Calendário (LIVE Opening Trade)

Escaneado através de nossa lista de observação para encontrar uma nova baixa volatilidade e propagação do calendário de venda pessimista dando-nos uma ampla janela para lucrar se XLU m.

COH Iron Butterfly (comércio de lucros em liquidação ao vivo)

Logo após a abertura do mercado, encerramos nosso comércio de lucros da COH por um lucro de cerca de US $ 160, deixando apenas uma perna para expirar sem valor.

TSLA põe spread de débito (LIVE Opening Trade)

O TSLA aumentou muito desde fevereiro e esses movimentos não duram para sempre, então estamos ficando em baixa no estoque quente com um débito de venda.

GDX Strangle (comércio de fechamento ao vivo)

Mais uma vez compramos de volta nosso conjunto de 3 estrangulados no GDX para um lucro de $ 153 24 dias antes da expiração.

Divulgação de Débito de Chamadas IBB (Negociação de Encerramento ao Vivo)

Bom comércio de fechamento simples aqui com um lucro de US $ 230 depois que o comércio de spread de débito de chamada direcional no IBB subiu apenas 17 dias depois.

Divulgação de débito de chamada do USO (Negociação de fechamento ao vivo)

Bem antes do vencimento, recebemos um bom adiantamento no USO e retiramos o nosso débito de débito para um lucro de $ 195 após a oferta de um casal.

EWW Debit Spread (Negociação em Liquidação ao Vivo)

Usando alguns dos sinais de análise técnica que descobrimos em nossa pesquisa de backtesting, conseguimos fazer um rápido lucro de US $ 130 com essa bea.

VXX Short Call (Negociação ao Vivo)

Um dos negócios de opções mais consistentes e lucrativos que podemos fazer é reduzir a volatilidade pura com o VXX e hoje encerramos este shooter.

IWM Iron Condor (comércio de fechamento em direto)

A posição do conduto de ferro IWM atingimos nossa meta de lucro de 50% antecipadamente (nos compensando aproximadamente US $ 180) com mais de 18 dias ainda restantes na operação.

Borboleta de Ferro TLT (Comércio de Fechamento ao Vivo)

Após a votação do Brexit, TLT e títulos negociaram em uma faixa de quase US $ 8 muito rapidamente - mesmo assim, a queda na volatilidade implícita ajudou os gêneros.

GDX Short Strangles (Negociações de encerramento ao vivo)

Tivemos que ser pacientes com o preenchimento do pedido, mas conseguimos fechar um conjunto de estrangulamentos do GDX hoje para um lucro de algumas centenas de dólares.

Como ajustar as negociações de ganhos que vão mal (ajuste ao vivo da NFLX)

Você fez um bom comércio de lucros, mas o que acontece se a empresa ficar muito mais alta ou mais baixa do que o movimento esperado que você planejou? W.

IBM Condor de Ferro (LIVE Earnings Trade Close)

Logo após o mercado ser aberto, você seguirá junto comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fecharmos.

Condor de ferro SLV (comércio de fechamento ao vivo)

Logo após o mercado ser aberto, você seguirá junto comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fecharmos.

QQQ coloca propagação do calendário (comércio de fechamento em direto)

Logo após o mercado ser aberto, você seguirá junto comigo enquanto observamos a queda da volatilidade e a liquidez entrar no mercado antes de fecharmos.

GDX Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)

Com 9 dias restantes no ciclo de vencimento, tivemos mais uma oportunidade de fechar a GDX para um lucro de quase US $ 400.

Borboleta de Ferro EWZ (Comércio de Fechamento ao Vivo)

Depois de quase apostar as ações em nossas greves curtas, e graças à queda de volatilidade, conseguimos um lucro de US $ 600 com esse comércio de borboleta de ferro.

SLV Short Straddle (LIVE Opening Trade)

Utilizando o nosso software de lista de observação, decidimos continuar a adicionar à nossa posição existente de straddle curto SLV com um novo conjunto de preços de exercício refl.

GDX Iron Butterfly (Exemplo de Comércio de Fechamento ao Vivo)

Para evitar o risco gama que vem com a semana de expiração de opções, nós retiramos nossa borboleta de ferro GDX para um lucro de US $ 330 +.

GDX Iron Butterfly (comércio de fechamento ao vivo)

O ouro saltou quase 10% hoje, o que realmente nos deu a oportunidade perfeita para fechar o comércio de opções de borboleta de ferro em GDX para um preço de $ 190 + prof.

Noções básicas de negociação de opções explicada com exemplos.

Vamos começar definindo quais derivativos são como Opções e Futuros são certos tipos de derivativos.

Um derivativo é um instrumento financeiro cujo preço é derivado de qualquer outro instrumento e não se limita ao instrumento financeiro. Por exemplo, o preço do Futuro é derivado do preço do estoque subjacente e, da mesma forma, o preço da Opção é derivado do preço do estoque subjacente. O preço de um derivado pode ser derivado da condição climática atual, pontuação esportiva ou vários outros fatores.

Existem vários tipos de derivativos, mas os mais comuns entre eles são: Opções, Futuros, Avançar e Trocar.

Estaremos tentando entender as opções aqui. Opções é um tipo especial de instrumento derivativo em que o comprador da Opção tem a opção (direito, mas não obrigação) de comprar / vender uma quantia especificada de ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de uma data especificada.

Instrumentos de opções têm características diferentes.

Strike: Preço do subjacente em que a opção pode ser exercida. Expiry Date: A data em que a opção pode ser exercida Premium: Pagamento adiantado feito pelo comprador da opção ao vendedor.

Um exemplo.

Digamos que você tenha $ 1000 para investir e hoje é 1 de janeiro de 201X. Você está otimista sobre o estoque A.

Cenário 1: Você está interessado em uma ação A, que custa US $ 100 por ação. Você comprou 10 ações da A com $ 1.000.

Cenário 2: A opção de compra da ação A tem o preço de $ 5 (prêmio) com um preço de exercício de $ 100 e vencimento no final do mês (31-Jan). Cada opção é um contrato para comprar ou vender 100 ações. Você pode escolher comprar 10 opções de compra com $ 500 e investir $ 500 em depósito fixo.

Caso 1: em 20 de janeiro de 201X, o preço da ação A aumenta para US $ 120.

Lucros no cenário 1: você ganha US $ 20 para cada ação. Por 10 ações que você fez, US $ 200.

Lucros no Cenário 2: Você pode exercer sua opção de comprar 10 * 100, ou seja, 1.000 ações, com lucro de US $ 20 cada. Daí você fez $ 20000 & # 8211; US $ 1.000 (investimento inicial) = US $ 19.000 de lucro em seus contratos de opção. Além disso, você ganhou algum interesse nos $ 500 restantes. Seu lucro total seria maior que $ 19000.

Caso 2: Em 20 de janeiro de 201X, o preço da ação A diminui para US $ 20.

Perdas no cenário 1: você perdeu US $ 80 para cada ação. Por 10 ações você perdeu $ 800.

Perdas no Cenário 2: Você pode optar por não exercer sua opção. Daí você perde $ 500. Mas você tem seus $ 500 restantes, mais algum interesse sobre ele. Suas perdas são limitadas a US $ 500.

Agora que entendemos quais são as opções, vamos falar sobre dois tipos de opções:

Opções de compra: O comprador tem o direito mas não a obrigação de comprar o estoque subjacente Opções de venda: O comprador tem o direito, mas não a obrigação de vender o estoque subjacente.

Ligue para & amp; Opção de venda da perspectiva do comprador e do vendedor.

Diferentes estilos de opções.

Estilo Europeu - Pode ser exercido apenas em uma data de expiração.

Estilo americano - pode ser exercido a qualquer momento antes da data de expiração.

Exótico - Bermudense, Asiático, Binário, Barreira etc. O exotismo da Opção pode depender do preço ou do tempo. O Bermudan é um bom exemplo de Estilo Exótico dependente do tempo. Você pode exercê-lo em um conjunto fixo de data de expiração. No caso de binário, se o preço cruzar uma barreira, você recebe um 0 ou 1; o pagamento é 1 se o preço cruzar um determinado valor e zero se não ultrapassar um valor específico, isto é exotismo dependente do preço.

Portanto, a quantidade de exotismo que você pode ter em Opções depende da criatividade do profissional. While European & amp; Os americanos são negociados em bolsa, exóticos são Over the Counter (OTC).

Enquanto o comprador não tem obrigação de comprar ou vender o subjacente se ele tiver uma opção de compra ou venda, respectivamente, o vendedor tem a obrigação de cumprir o contrato conforme a decisão do comprador. Assim, se um comprador de uma opção de venda exerce o seu direito de venda, o vendedor desta opção não teria escolha senão comprar a ação subjacente.

Retorno financeiro para diferentes tipos de opções.

Em caso de opção de compra, considere uma opção de compra no XYZ Stock com strike = 30, data de vencimento = 30 de agosto de 201X.

O comprador tem o direito de comprar a 30 e invocará este direito apenas quando o subjacente estiver a um preço superior a 30.

Por exemplo, se o preço subjacente é de 36 no momento da expiração, o comprador da opção ainda pode comprar o subjacente em 30 com um payoff de 6.

Da mesma forma, se o subjacente está em 40, o comprador começa a comprá-lo em 30 e o lucro é 10. No entanto, não há almoços grátis no mundo! O prêmio da opção geralmente equilibra a recompensa. Então, se o preço da ação subir até o dia 36, ​​uma opção de compra com preço de exercício de 30 teria uma alta taxa de prêmio para anular a arbitragem.

Da mesma forma, no caso de uma opção de venda, o comprador da opção tem o direito de vender o subjacente; Assim, seguindo o exemplo acima, o comprador venderá o subjacente apenas quando o preço subjacente for inferior a 30, o preço de exercício. Se o subjacente está em 23, o comprador consegue vender a 30, então ele faz um pagamento de 7.

Por que as opções são atraentes?

As opções são instrumentos atraentes para negociar devido aos retornos mais altos e aos riscos menores envolvidos. Uma opção dá o direito ao portador de fazer algo, com a "opção" de não exercer esse direito. Desta forma, o titular pode restringir suas perdas e multiplicar seus retornos. No entanto, na realidade, as opções são instrumentos muito complexos para o comércio. Isso porque os modelos de precificação de opções são bastante matemáticos e complexos.

Observe este espaço nas próximas semanas para entender os métodos de precificação de opções e os gregos.